Индекс товарного канала (CCI) разработал Дональд Ламберт. Он представил его в журнале Commodities впервые в 1980 году. CCI представляет собой универсальный определитель, который можно применить в трейдинге с целью определения нового тренда или предупреждения об экстремальных условиях. Как правило, CCI помогает измерить актуальный уровень цен относительно усредненного уровня цен за необходимый интервал времени.
Какие критерии измеряет CCI
Индикатор используется с целью определить тенденции и зоны перепроданности / перекупленности. Его основное использование было исключительно для сырьевых товаров, но он также используется для других классов активов, таких как валюты и акции.Индикатор CCI основан на импульсе и подпадает под классификацию осцилляторов. CCI находится между несколькими уровнями: +100, -100, 0, +200 и -200.Эти уровни часто используются как уровни, определяющие перекупленность и перепроданность. Например, +100 будет считаться перекупленным. Движение ниже 100 будет использоваться как условие перепроданности.Отсюда трейдеры ожидают роста цен и часто ищут обратные сделки.Дональд Ламберт, создатель индикатора, фактически использовал экстремальные значения, такие как +100 или -100, как признаки сильного / слабого рынка. Затем он попытается занять коммерческую позицию в этом направлении.Хотя уровни перепроданности и перекупленности не являются частью намерений JRC, многие трейдеры Forex используют эти рыночные условия в качестве основы для своей торговой стратегии.
Настройки индикатора CCI
Как и многие торговые индикаторы, CCI имеет некоторые переменные, которые можно изменять в зависимости от вашей торговой стратегии:
- Период ретроспективного анализа: обычно 14 и 20, это количество периодов перед текущим, которое индикатор будет использовать в своих расчетах. 50 также можно использовать.
- Уровни: это уровни +100, -200, 0, которые могут быть изменены в зависимости от результатов тестирования трейдера на исторических данных.
- Источник цены: хотя многие индикаторы используют цену закрытия, CCI будет использовать среднюю цену трех цен: _0_ как часть расчета.
Следовательно, расчет CCI (с использованием 14-периодной конфигурации) будет следующим:CCI = (Типичная цена — 14-периодная SMA типичной цены) / (0,015 x Среднее отклонение)Типичная цена = (максимум + минимум + закрытие) / 3Расчет, который включает 0,015, предназначен для обеспечения того, чтобы пределы +100 и -100 содержали цену.
Заключение
Торговые стратегии Commodity Channel Index заслуживают вашего времени, чтобы протестировать их и продемонстрировать потенциал применения индикатора CCI. Поэкспериментируйте с различными местоположениями стоп-лоссов, а также со способами максимизировать прибыль от каждой сделки. Как и во всех торговых стратегиях, убедитесь, что у вас есть торговый план, и вы должны следовать ему.