Рынок форекс является децентрализованным рынком. Спецформула, по которой можно рассчитать объем или метод, который отслеживает количество контрактов и их размеры на фондовой бирже — отсутствует. Объем, открытый интерес и движения цен — вот ключевые компоненты при принятии торговых решений трейдеров.
Логика для анализа объема рынка
Финансовый рынок измеряет объем через подсчет движений тиков. Логика этого расчета проста:
- Цена направляется вверх и вниз в тиках.
- Рынок Форекс не позволяет измерить, сколько было продано контрактов, но он может измерить, на какое количество тиков стоимость изменяется вверх или вниз за определенный период.
- Его также можно измерить, рассчитав, сколько тиков цена движется вверх и вниз.
- Следовательно, независимо от того, сколько транзакций было выполнено для изменения цены, будет измеряться чистый эффект.
Измерение объема на рынке Форекс проводится с учетом того, сколько цена движется в течение определенного периода, и не важно, как много или мало сделок было сделано, что движение цены 1 тик. Все, что нужно знать — сколько тиков было сдвинуто, независимо от того, были ли задействованы 100 сделок или 10 000.
Как использовать объем
Почти все в этом анализе основано на цене и рассчитывается на ее основе, поэтому использование ценового действия в качестве основного источника решений является логичным.Использование объема для определения торговых решений имеет смысл, если оно используется в качестве подтверждения. Вот его основные преимущества:
- ПОДТВЕРЖДАЙТЕ ПРОЧНОСТЬ ТРЕНДА: Объем может подтвердить направление тренда, поскольку трейдеры хотят видеть увеличенный объем в направлении тренда и пониженные уровни объема, когда валютная пара корректируется в противоположном направлении тренда.
- ИДЕНТИФИКАЦИЯ СЛАБОСТИ ТРЕНДА: Если цена достигает новых уровней экстремумов (более высоких максимумов или более низких минимумов), но объем не подтверждает и не поддерживает эти новые ценовые уровни, то это может дать первые сигналы о том, что тренд ослабевает (восстановление может быть) или окончание (разворотный потенциал или боковое / дальнее движение).
- ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРОРЫВА: при консолидации объемные измерения обычно низкие. Если объем поднимается после разрыва этого паттерна консолидации (клин, треугольник, флаг и т. д.), то объем подтверждает более высокий шанс устойчивого прорыва.
Накопление / распределение в анализе объема
Накопление — это фаза, когда покупатели контролируют рынок. Если объем увеличивается, когда рынок корректируется в нисходящем тренде, то это обычно означает, что на рынок выходит больше покупателей и может произойти разворот. Обычно это подтверждается, когда:
- Объем увеличивается по сравнению с предыдущим днем, но цены закрытия выше.
- Цена почти не снижается, хотя объем увеличился.
Распределение — это фаза, когда продавцы контролируют рынок. Если объем увеличивается, когда рынок корректируется в восходящем тренде, то это обычно означает, что на рынок выходит больше продавцов и может произойти разворот. Обычно это подтверждается, когда:
- Объем увеличивается по сравнению с предыдущим днем, но цены закрытия ниже.
- Цена почти не растет, даже если объем увеличился.